statisticien
AIM : TARIK EL GHOUALM
ICQ : (212)067508990
Y! : stak82@gmail.com
MSN : je ne l'utilise pas
Le développement de modèle interne de notation est indispensables pour la réforme de Bâle2 en méthodes IRB avancées, à notre connaissance, il n’existe pas un document ou plus tôt un site interne qui regroupe l'estimation des paramètres de pondération (PD, LGD, EAD, M, UL, EL) fondé sur des méthodes statistiques comme la régression logistique, les arbres de décisions, réseau neurone, les classifications réseaux de Kohonen, nuées dynamiques, Two-step, K-means , toutes ces méthodes exigent un savoir-faire théorique et pratique assez bon, et une base solide en mathématique, c’est la le but de ce site.
ce n'est pas tout, il fallait de définir clairement des normes ainsi qu’un protocole de backtesting, les enjeux de backtesting sont doubles : s’assurer de la qualité des prévisions de défaillance et, le cas échéant, refondre ou faire évoluer les modèles de notation, de façon à prévoir toujours au mieux le défaut. En plus ces enjeux techniques mais néanmoins réglementaires, le backtesting participe à la communication non seulement auprès de direction opérationnelle, mais aussi auprès de la commission bancaire.
alors dans ce site vous allez trouver cetaine exemples qui entrent dans le cadre d'estimation des paramétres de pondération PD LGD EAD M
et bien sûr pour plus d'information il suffit de me contacter par email stak82@gmail.com ou par téléphone (212)067508990, et je serai à votre diposition.